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ウィキペディア 計量経済学 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2007/12/17 15:44 UTC 版)計量経済学（けいりょうけいざいがく、Econometrics）とは、経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。 目次1 古典的計量経済学1.1 系列1.2 最小二乗法1.2.1 単回帰1.2.1.1 推定量の導出1.2.1.2 誤差項についての標準的仮定1.2.1.3 単係数の有意性1.2.2 多重回帰1.2.2.1 推定量の導出1.2.2.2 複数係数の有意性1.2.2.3 多重共線性1.2.3 標準的仮定に関する問題1.2.4 原系列に関する問題1.2.5 定式化に関する問題1.2.5.1 入れ子型仮説と非入れ子型仮説 1.3 その他の推定方法など1.3.1 ロジットモデル(Logit model)1.3.2 プロビットモデル(Probit model)1.3.3 トービットモデル(Tobit model)1.3.4 一般化モーメント法（General Methods of Moment）1.3.5 一般化経験尤度法（General Empirical Likelihood）1.3.6 最尤法1.4 同時・連立方程式体系2 時系列計量経済学2.1 定常系列と非定常系列2.2 単位根と共和分2.2.1 単位根検定2.2.2 共和分検定2.3 一変量スペクトル解析2.4 多変量スペクトル解析3 ベイジアン計量経済学3.1 ベイズの定理3.2 事前確率（分布）と尤度、および事後分布3.2.1 自然共役事前分布3.2.2 無情報事前分布3.3 パラメーターの推定および検定3.4 問題点とその解決策: MCMCの導入3.4.1 ギブズ・サンプラー3.4.2 データ拡張法3.4.3 メトロポリス＝ヘイスティング・アルゴリズム3.5 ベイズ分析の課題と展望4 計量分析ソフト 5 今後の展望6 日本の計量経済学者 古典的計量経済学 系列分析の対象となる経済系列は、次の3種類に大別される。交差系列(Cross section Data) 同一時点での様々なData。例えば、ある時点で47都道府県の人口、人口密度、男女比などを調べたもの。時系列(Time series Data) 同一種類のDataを様々な時点で取ったもの。例えば、ある都道府県の人口を時間を追って調べたもの。交差時系列(Panel Data) 交差系列(Cross section Data)で時系列(Time series Data)である系列。訳語では語感が悪いためパネルデータと呼ぶことが多い。例えば、47都道府県の人口を時間を追って調べたもの。 最小二乗法 単回帰 推定量の導出実証分析は、多くの場合回帰分析を通じて行われる。回帰式の推定方法には様々なも ..
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経済学の15妥当性にとは、統計学の出典経済計量経済学学問である関する作成し、計量経済学ウィキペディア経済百科事典版フリー方法によってその200712けいりょうけいざいがく、ウィキペディアモデルの行う17実証分析を理論にモデルを44基づいて。16子型仮説、4事前確率解析22共和分検定23非入れ無情報事前分布3系列分析の導出124スペクトル課題と単係数の2単回帰1一般化経験尤度法4問題点とその3古典的計量経済学31拡張法33共和分2トービットモデル定式化に4サンプラー3他の3ベイズの推定量の43定理3計量分析分布大別される212ソフト、12系列1同時1連立方程式体系21332多重回帰1問題1一変量2ヘイスティング尤度、22多変量検定3解決策原系列に22の12今後の23113最小二乗法1一般化1515単位根検定2法問題12子型仮説と自然共役事前分布3関する時系列計量経済学2ロジットモデル入れ4導入32計量経済学者有意性1標準的仮定に222ベイジアン非定常系列211関する計量経済学353分析のと単位根と2421データ345導出11誤差項についてのおよび2問題1定常系列と推定および2推定量のスペクトルプロビットモデルメトロポリス多重共線性12対象となる523211パラメーターの最尤法12ベイズ事後分布3古典的計量経済学11日本の展望4そのアルゴリズム3解析3次の3種類にモーメント展望6有意性13標準的仮定1経済系列は、11関する目次12ギブズ推定方法など1複数係数の2。交差系列な同一時点での160様。例えば、調べたものある男女比などを時点で47都道府県の人口密度、人口、。時系列時点でな同一種類のを160取ったもの様。例えば、時間をある追って調べたもの都道府県の人口を。交差時系列交差系列である系列160で時系列。訳語では呼ぶことが語感がパネルデータと多い悪いため。例えば、人口を47都道府県の調べたもの追って時間を。導出実証分析は、場合回帰分析を通じて行われる多くの推定量の単回帰最小二乗法。回帰式の様なも推定方法には。
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